Сети-Сидадиш находится в кратере стратовулкана Sete Cidades Massif. Озеро состоит из двух лагун — Лагоа-Верди и Лагоа-Азул, которые образуют очень красивые пейзажи. Стратовулкан образовался в результате нескольких чередующихся фаз взрывного и экспансивного выбросов.